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期权观察:交投活跃度下降

发布时间:2018-01-08 08:48:54 来源:吉安热点网 标签:波动率 期权 合约

  周四上证50ETF延续前期跌势,日内振荡下跌,最终较上一交易日下跌1.11%,收盘于2.858,市场情绪回暖明显,涨停家数创一个月来新高,但成交量未能放大,从主力01月合约成交分布上看,低执行价格期权成交稀少,投资者青睐平值及浅虚值期权,三大均收涨,其中指数以0.56%的涨幅领涨,沪深300指数上涨0.3%居末,总量上看,持仓量近几日增长迅猛,目前已达到1844750手,随着波动加剧,持仓量有望进一步走高。

  方面,标的资产50ETF上涨0.59%收于2.893,隐含波动率变动较小,目前上海证券交易所公布的iVX指数为15.13%,较周一小幅减小,基于上证50ETF期权价格计算而成的中国波动率指数(iVIX)波幅加剧,维持在16.8%附近,整体看目前已脱离底部振荡区间,后期大概率延续上行态势,标的资产历史波动率为11.24%,较前期变化不大,当日全市场合计成交84.08万张,较上一交易日减小22.22万张,波动率结构方面,认购、认沽均呈现出非标准微笑形态,表明虚值期权定价偏高。

  日成交量PCR值由0.67增大为0.75,增大明显,综合来看,上证50ETF近一周来持续下跌,后期能否延续回调有待观察,建议标的资产多头持有者积极买入虚值认沽,防控标的价格进一步下跌,考虑到目前波动率底部回升,宜采取做多波动率策略,其中认购合约持仓107.26万张,减小1.38万张,认沽合约持仓92.25万张,增加0.23万张

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